Stochastische Prozesse
Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler
Autor*in: Webel, Karsten; Wied, Dominik
Jahr: 2016
Sprache: Deutsch
Umfang: 290 S.
Verfügbar
- Inhalt:
- Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
- Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.
Titelinformationen
Titel: Stochastische Prozesse
Autor*in: Webel, Karsten; Wied, Dominik
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
ISBN: 9783658138851
Kategorie: Sachmedien & Ratgeber, Wissenschaft & Technik, Mathematik
Dateigröße: 4 MB
Format: PDF
Max. Ausleihdauer: 21 Tage